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Lyft, Inc. 백테스트
Lyft, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.4%, MDD -25.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -19.6%, MDD -89.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 4.9%, MDD -72.4%, Sharpe 0.32, 시장 노출 39%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 24.5%p 높고, MDD는 17.5%p 개선됐습니다(CAGR 2.4%, MDD -25.3%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=34, mult=3.6 |
4.9% | -72.4% | 0.32 | 0.07 | 1.4배 | 35 | 39% |
| MACD fast=13, slow=33, signal=6 |
3.7% | -64.5% | 0.31 | 0.06 | 1.3배 | 126 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=148, exitN=58 |
4.5% | -28.7% | 0.29 | 0.16 | 1.4배 | 6 | 17% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=19, mult=2.1 |
4.0% | -29.2% | 0.29 | 0.14 | 1.3배 | 28 | 9% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=30 |
2.4% | -25.3% | 0.25 | 0.10 | 1.2배 | 10 | 5% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=155 |
2.7% | -51.0% | 0.23 | 0.05 | 1.2배 | 10 | 30% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=195 |
-2.1% | -61.0% | 0.10 | -0.03 | 0.9배 | 8 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=0.07 |
-3.1% | -70.6% | 0.07 | -0.04 | 0.8배 | 50 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
-8.8% | -71.2% | 0.01 | -0.12 | 0.5배 | 134 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=2 |
-5.7% | -46.8% | -0.01 | -0.12 | 0.6배 | 36 | 23% |
| 매수후보유 | -19.6% | -89.9% | 0.02 | -0.22 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 34일·폭 3.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.