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LSI Industries Inc. 백테스트
LSI Industries Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.5%, MDD -89.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.2%, MDD -28.7%, Sharpe 0.34, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 5.4%, MDD -82.0%, 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=34 |
3.2% | -28.7% | 0.34 | 0.11 | 3.7배 | 30 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=320 |
5.4% | -82.0% | 0.33 | 0.07 | 8.9배 | 39 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=5, exitN=44 |
2.1% | -96.5% | 0.27 | 0.02 | 2.4배 | 235 | 85% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=135 |
3.1% | -88.1% | 0.26 | 0.04 | 3.6배 | 61 | 57% |
| Supertrend period=19, mult=2.3 |
0.6% | -93.3% | 0.19 | 0.01 | 1.3배 | 344 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=2.9 |
1.9% | -52.0% | 0.19 | 0.04 | 2.1배 | 138 | 16% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.14 |
0.5% | -98.6% | 0.19 | 0.01 | 1.2배 | 760 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=-0.08 |
-3.1% | -96.4% | 0.10 | -0.03 | 0.3배 | 397 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=24, mult=2.7 |
-1.5% | -77.5% | 0.04 | -0.02 | 0.5배 | 158 | 27% |
| MACD fast=18, slow=59, signal=24 |
-6.3% | -98.1% | -0.01 | -0.06 | 0.1배 | 386 | 50% |
| 매수후보유 | 5.5% | -89.0% | 0.36 | 0.06 | 9.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 28일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.