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Mama's Creations, Inc. 백테스트
Mama's Creations, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 65.8%, MDD -31.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 49.7%, MDD -64.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 64.9%, MDD -31.2%, Sharpe 1.33, 시장 노출 64%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 65.8%, MDD -31.2%, 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 15.2%p 높고, MDD는 33.6%p 개선됐습니다(CAGR 65.8%, MDD -31.2%, 노출 65%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=124 |
64.9% | -31.2% | 1.33 | 2.08 | 12.4배 | 5 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=55, exitN=87 |
65.3% | -32.1% | 1.32 | 2.03 | 12.6배 | 3 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=116, threshold=-0.05 |
65.8% | -31.2% | 1.32 | 2.11 | 12.8배 | 17 | 65% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=149 |
57.9% | -31.8% | 1.25 | 1.82 | 10.0배 | 3 | 63% |
| Supertrend period=22, mult=4.2 |
43.6% | -31.6% | 1.04 | 1.38 | 6.2배 | 9 | 59% |
| MACD fast=6, slow=24, signal=9 |
36.9% | -45.1% | 0.98 | 0.82 | 4.9배 | 109 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=90, atrPeriod=14, mult=1.3 |
33.2% | -31.8% | 0.89 | 1.04 | 4.2배 | 21 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.2 |
31.4% | -34.9% | 0.88 | 0.90 | 3.9배 | 31 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.14 |
20.8% | -52.7% | 0.66 | 0.39 | 2.6배 | 103 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=7 |
19.6% | -43.2% | 0.62 | 0.45 | 2.5배 | 77 | 60% |
| 매수후보유 | 49.7% | -64.8% | 0.99 | 0.77 | 7.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 7일 지수이동평균이 124일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 7일선이 124일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.