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908 Devices Inc. 백테스트
908 Devices Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 9.7%, MDD -25.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -27.6%, MDD -97.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 9.7%, MDD -25.4%, Sharpe 0.56, 시장 노출 6%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 37.3%p 높고, MDD는 72.1%p 개선됐습니다(CAGR 9.7%, MDD -25.4%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=24 |
9.7% | -25.4% | 0.56 | 0.38 | 1.7배 | 4 | 6% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=168 |
5.6% | -52.6% | 0.33 | 0.11 | 1.4배 | 7 | 26% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=91 |
4.4% | -49.6% | 0.30 | 0.09 | 1.3배 | 9 | 26% |
| Supertrend period=29, mult=4.9 |
0.7% | -78.7% | 0.27 | 0.01 | 1.0배 | 11 | 31% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=30 |
2.1% | -60.0% | 0.25 | 0.04 | 1.1배 | 8 | 23% |
| ROC 모멘텀 n=92, threshold=0.09 |
-2.4% | -70.2% | 0.14 | -0.03 | 0.9배 | 49 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.5 |
-1.4% | -57.8% | 0.14 | -0.02 | 0.9배 | 10 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=15, mult=3.5 |
-5.8% | -55.8% | -0.04 | -0.10 | 0.7배 | 10 | 11% |
| MACD fast=13, slow=38, signal=18 |
-23.4% | -86.0% | -0.15 | -0.27 | 0.2배 | 64 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
-34.7% | -94.2% | -0.43 | -0.37 | 0.1배 | 84 | 43% |
| 매수후보유 | -27.6% | -97.5% | 0.08 | -0.28 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.