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Matthews International Corporation 백테스트
Matthews International Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 6.0%, MDD -48.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 5.6%, MDD -76.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.2%, MDD -16.1%, Sharpe 0.37, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.1%, MDD -52.0%, 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.4%p 낮지만, MDD는 60.6%p 개선됐습니다(CAGR 6.0%, MDD -48.9%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=39 |
3.2% | -16.1% | 0.37 | 0.20 | 2.8배 | 2 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=80 |
6.1% | -52.0% | 0.37 | 0.12 | 6.8배 | 38 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=196 |
6.0% | -48.9% | 0.36 | 0.12 | 6.5배 | 40 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=190 |
5.5% | -53.5% | 0.34 | 0.10 | 5.6배 | 44 | 61% |
| Supertrend period=28, mult=4.9 |
3.8% | -57.6% | 0.28 | 0.07 | 3.4배 | 66 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.5 |
1.4% | -20.6% | 0.21 | 0.07 | 1.6배 | 16 | 5% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=27, mult=4 |
0.9% | -37.2% | 0.15 | 0.03 | 1.4배 | 32 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=113, threshold=-0.09 |
0.3% | -79.5% | 0.15 | 0.00 | 1.1배 | 226 | 78% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
-6.1% | -94.2% | -0.14 | -0.06 | 0.1배 | 286 | 54% |
| MACD fast=18, slow=54, signal=19 |
-7.0% | -93.6% | -0.19 | -0.08 | 0.1배 | 390 | 49% |
| 매수후보유 | 5.6% | -76.8% | 0.33 | 0.07 | 5.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.