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Mercantile Bank Corporation 백테스트
Mercantile Bank Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 7.2%, MDD -42.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 6.4%, MDD -93.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.9%, MDD -8.2%, Sharpe 0.57, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 9.1%, MDD -51.4%, 노출 68%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.5%p 낮지만, MDD는 85.3%p 개선됐습니다(CAGR 7.2%, MDD -42.6%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=52, threshold=30 |
1.9% | -8.2% | 0.57 | 0.23 | 1.7배 | 2 | 2% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=215 |
9.1% | -51.4% | 0.48 | 0.18 | 10.6배 | 33 | 68% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=212 |
8.8% | -43.1% | 0.46 | 0.20 | 9.8배 | 39 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=-0.05 |
8.3% | -62.0% | 0.43 | 0.13 | 8.6배 | 187 | 72% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=73 |
7.2% | -42.6% | 0.42 | 0.17 | 6.6배 | 35 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3.5 |
3.0% | -37.1% | 0.30 | 0.08 | 2.2배 | 30 | 10% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=19, mult=2.9 |
2.0% | -19.6% | 0.26 | 0.10 | 1.7배 | 52 | 8% |
| Supertrend period=8, mult=4.6 |
3.3% | -61.9% | 0.25 | 0.05 | 2.4배 | 85 | 57% |
| MACD fast=14, slow=57, signal=11 |
-4.2% | -93.4% | -0.02 | -0.05 | 0.3배 | 397 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
-8.5% | -96.4% | -0.21 | -0.09 | 0.1배 | 569 | 50% |
| 매수후보유 | 6.4% | -93.5% | 0.35 | 0.07 | 5.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 52일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.