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Medpace Holdings, Inc. 백테스트
Medpace Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 35.5%, MDD -42.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 24.0%, MDD -39.5%, Sharpe 0.76, 시장 노출 67%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 24.4%, MDD -41.6%, 노출 73%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=154 |
24.0% | -39.5% | 0.76 | 0.61 | 8.5배 | 17 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=148 |
22.5% | -44.2% | 0.73 | 0.51 | 7.6배 | 11 | 72% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=68 |
24.4% | -41.6% | 0.73 | 0.59 | 8.8배 | 17 | 73% |
| ROC 모멘텀 n=61, threshold=0.01 |
13.5% | -44.2% | 0.52 | 0.30 | 3.5배 | 127 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=2.3 |
11.4% | -50.3% | 0.50 | 0.23 | 2.9배 | 39 | 34% |
| Supertrend period=14, mult=3.4 |
12.2% | -44.7% | 0.48 | 0.27 | 3.2배 | 55 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
2.4% | -60.8% | 0.25 | 0.04 | 1.3배 | 83 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=16, mult=3.5 |
3.0% | -36.8% | 0.24 | 0.08 | 1.3배 | 33 | 33% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=18 |
2.8% | -44.2% | 0.24 | 0.06 | 1.3배 | 35 | 25% |
| MACD fast=19, slow=50, signal=13 |
-0.7% | -67.3% | 0.18 | -0.01 | 0.9배 | 123 | 53% |
| 매수후보유 | 35.5% | -42.9% | 0.86 | 0.83 | 20.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 27일 평균가격이 154일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 27일 평균이 154일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.