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MacroGenics, Inc. 백테스트
MacroGenics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.3%, MDD -39.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -13.9%, MDD -97.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 10.5%, MDD -62.8%, Sharpe 0.45, 시장 노출 21%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 24.4%p 높고, MDD는 34.6%p 개선됐습니다(CAGR 5.3%, MDD -39.2%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=61, atrPeriod=19, mult=3.1 |
10.5% | -62.8% | 0.45 | 0.17 | 3.6배 | 22 | 21% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=50 |
9.2% | -79.9% | 0.36 | 0.12 | 3.1배 | 80 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=30 |
5.3% | -39.2% | 0.36 | 0.14 | 1.9배 | 14 | 7% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=2.9 |
9.9% | -65.6% | 0.32 | 0.15 | 3.3배 | 34 | 11% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=104, exitN=34 |
4.7% | -70.3% | 0.30 | 0.07 | 1.8배 | 18 | 24% |
| ROC 모멘텀 n=36, threshold=0.13 |
6.1% | -68.5% | 0.29 | 0.09 | 2.1배 | 158 | 26% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.18 |
-2.5% | -82.7% | 0.25 | -0.03 | 0.7배 | 442 | 47% |
| Supertrend period=28, mult=2.5 |
-0.6% | -74.9% | 0.23 | -0.01 | 0.9배 | 106 | 41% |
| MACD fast=16, slow=43, signal=7 |
-5.6% | -88.2% | 0.22 | -0.06 | 0.5배 | 234 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=28 |
-4.0% | -87.3% | 0.14 | -0.05 | 0.6배 | 64 | 43% |
| 매수후보유 | -13.9% | -97.4% | 0.28 | -0.14 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 61일 평균 + 변동성 3.1배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 61일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.