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MakeMyTrip Limited 백테스트
MakeMyTrip Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.2%, MDD -19.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 4.9%, MDD -73.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.2%, MDD -19.8%, Sharpe 0.51, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 12.6%, MDD -63.2%, 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 53.6%p 개선됐습니다(CAGR 5.2%, MDD -19.8%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=62, threshold=23 |
5.2% | -19.8% | 0.51 | 0.26 | 2.3배 | 4 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=155 |
12.6% | -63.2% | 0.51 | 0.20 | 6.7배 | 22 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=0.12 |
9.5% | -57.8% | 0.44 | 0.16 | 4.2배 | 96 | 34% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=61, exitN=57 |
7.7% | -58.0% | 0.38 | 0.13 | 3.3배 | 25 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=175 |
6.2% | -53.0% | 0.34 | 0.12 | 2.6배 | 24 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=15, mult=3.8 |
2.3% | -46.5% | 0.23 | 0.05 | 1.4배 | 18 | 8% |
| Supertrend period=15, mult=4 |
-0.8% | -67.0% | 0.16 | -0.01 | 0.9배 | 65 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.9 |
-1.0% | -70.5% | 0.05 | -0.01 | 0.8배 | 29 | 17% |
| MACD fast=14, slow=30, signal=15 |
-5.8% | -81.0% | 0.01 | -0.07 | 0.4배 | 240 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.16 |
-10.6% | -90.8% | -0.12 | -0.12 | 0.2배 | 423 | 50% |
| 매수후보유 | 4.9% | -73.4% | 0.35 | 0.07 | 2.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 62일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.