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MannKind Corporation 백테스트
MannKind Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 3.5%, MDD -75.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -12.3%, MDD -99.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 6.6%, MDD -87.2%, Sharpe 0.40, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 19.0%p 높고, MDD는 12.2%p 개선됐습니다(CAGR 3.5%, MDD -75.6%, 노출 35%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=6, slow=55, signal=13 |
6.6% | -87.2% | 0.40 | 0.08 | 4.1배 | 382 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.34 |
6.6% | -94.1% | 0.38 | 0.07 | 4.1배 | 589 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=14, mult=0.7 |
3.5% | -75.6% | 0.31 | 0.05 | 2.1배 | 324 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=35 |
3.9% | -83.0% | 0.28 | 0.05 | 2.3배 | 184 | 18% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=1.6 |
1.9% | -76.7% | 0.27 | 0.02 | 1.5배 | 240 | 32% |
| Supertrend period=13, mult=1.8 |
-0.1% | -89.2% | 0.26 | -0.00 | 1.0배 | 282 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=138, exitN=32 |
2.2% | -80.4% | 0.23 | 0.03 | 1.6배 | 20 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=0.11 |
0.6% | -81.3% | 0.23 | 0.01 | 1.1배 | 146 | 32% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=120 |
-4.2% | -89.5% | 0.14 | -0.05 | 0.4배 | 38 | 37% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=202 |
-4.3% | -88.9% | 0.13 | -0.05 | 0.4배 | 48 | 38% |
| 매수후보유 | -12.3% | -99.4% | 0.23 | -0.12 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(6·55일)이 신호선(13일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.