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Monopar Therapeutics Inc. 백테스트
Monopar Therapeutics Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 16.5%, MDD -28.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -7.3%, MDD -98.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 16.5%, MDD -28.3%, Sharpe 0.74, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 55.0%, MDD -61.0%, 노출 37%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 23.8%p 높고, MDD는 70.6%p 개선됐습니다(CAGR 16.5%, MDD -28.3%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=41 |
16.5% | -28.3% | 0.74 | 0.58 | 2.8배 | 2 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=28, mult=2.9 |
19.4% | -70.5% | 0.57 | 0.28 | 3.3배 | 16 | 12% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=104 |
55.0% | -61.0% | 0.54 | 0.90 | 19.5배 | 18 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=56 |
52.5% | -62.6% | 0.53 | 0.84 | 17.5배 | 18 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=62, threshold=-0.04 |
35.6% | -82.3% | 0.51 | 0.43 | 7.9배 | 72 | 43% |
| MACD fast=14, slow=56, signal=13 |
9.2% | -80.5% | 0.50 | 0.11 | 1.8배 | 70 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=1.2 |
39.7% | -67.6% | 0.49 | 0.59 | 9.6배 | 44 | 30% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=61 |
26.5% | -82.3% | 0.48 | 0.32 | 4.9배 | 16 | 52% |
| Supertrend period=29, mult=4.4 |
30.3% | -74.2% | 0.47 | 0.41 | 6.0배 | 18 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
-5.8% | -86.5% | 0.33 | -0.07 | 0.7배 | 74 | 40% |
| 매수후보유 | -7.3% | -98.9% | 0.44 | -0.07 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 32일)가 41 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 41) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.