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Monopar Therapeutics Inc. 백테스트
Monopar Therapeutics Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 15.7%, MDD -28.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -3.1%, MDD -98.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 15.7%, MDD -28.3%, Sharpe 0.73, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 56.1%, MDD -65.3%, 노출 36%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 18.8%p 높고, MDD는 70.6%p 개선됐습니다(CAGR 15.7%, MDD -28.3%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=42 |
15.7% | -28.3% | 0.73 | 0.55 | 2.6배 | 2 | 3% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=74 |
56.1% | -65.3% | 0.54 | 0.86 | 19.0배 | 19 | 36% |
| MACD fast=14, slow=56, signal=13 |
10.1% | -80.5% | 0.51 | 0.13 | 1.9배 | 67 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=60 |
33.4% | -82.3% | 0.51 | 0.41 | 6.7배 | 15 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=70 |
34.5% | -88.3% | 0.50 | 0.39 | 7.1배 | 27 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=76, threshold=0.04 |
37.1% | -79.3% | 0.50 | 0.47 | 8.1배 | 57 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=24, mult=2.4 |
48.4% | -66.6% | 0.50 | 0.73 | 13.6배 | 17 | 19% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=1.2 |
41.1% | -67.6% | 0.49 | 0.61 | 9.7배 | 43 | 30% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
31.8% | -74.8% | 0.49 | 0.42 | 6.2배 | 13 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-8.8% | -84.7% | 0.34 | -0.10 | 0.5배 | 47 | 38% |
| 매수후보유 | -3.1% | -98.9% | 0.46 | -0.03 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 42 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 42) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.