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Monro, Inc. 백테스트
Monro, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 5.2%, MDD -58.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 3.1%, MDD -86.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 5.5%, MDD -59.2%, Sharpe 0.33, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.4%p 높고, MDD는 27.1%p 개선됐습니다(CAGR 5.2%, MDD -58.0%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=218 |
5.5% | -59.2% | 0.33 | 0.09 | 6.5배 | 38 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=212 |
5.2% | -58.0% | 0.32 | 0.09 | 5.9배 | 52 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=97, exitN=77 |
2.6% | -52.2% | 0.23 | 0.05 | 2.5배 | 44 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=208, threshold=-0.11 |
2.2% | -78.5% | 0.23 | 0.03 | 2.1배 | 182 | 72% |
| MACD fast=50, slow=68, signal=28 |
1.7% | -69.4% | 0.20 | 0.03 | 1.8배 | 197 | 52% |
| Supertrend period=10, mult=4.7 |
-0.4% | -73.2% | 0.12 | -0.01 | 0.9배 | 98 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=18 |
-0.9% | -49.8% | 0.04 | -0.02 | 0.7배 | 88 | 19% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2.5 |
-1.3% | -71.6% | 0.01 | -0.02 | 0.6배 | 106 | 25% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=8, mult=4 |
-0.0% | -7.8% | -0.00 | -0.00 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-4.9% | -94.3% | -0.04 | -0.05 | 0.2배 | 282 | 52% |
| 매수후보유 | 3.1% | -86.3% | 0.28 | 0.04 | 2.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 49일 지수이동평균이 218일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 49일선이 218일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.