추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Monro, Inc. 백테스트
Monro, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 6.5%, MDD -50.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 3.4%, MDD -87.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.8%, MDD -62.7%, Sharpe 0.38, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.4%p 높고, MDD는 24.7%p 개선됐습니다(CAGR 6.5%, MDD -50.3%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=284 |
6.8% | -62.7% | 0.38 | 0.11 | 10.2배 | 30 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=254 |
6.5% | -50.3% | 0.37 | 0.13 | 9.2배 | 40 | 57% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.12 |
2.0% | -89.0% | 0.26 | 0.02 | 2.0배 | 23 | 100% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=77 |
3.0% | -69.3% | 0.25 | 0.04 | 2.8배 | 73 | 72% |
| MACD fast=41, slow=77, signal=30 |
1.4% | -71.7% | 0.19 | 0.02 | 1.6배 | 201 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=9, mult=4 |
0.9% | -45.7% | 0.13 | 0.02 | 1.3배 | 36 | 10% |
| Supertrend period=10, mult=4.9 |
-0.9% | -77.4% | 0.11 | -0.01 | 0.7배 | 96 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=20 |
-0.8% | -55.9% | 0.04 | -0.01 | 0.8배 | 70 | 16% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=60, k=2.8 |
-1.0% | -70.2% | 0.02 | -0.01 | 0.7배 | 76 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-4.9% | -94.7% | -0.04 | -0.05 | 0.2배 | 283 | 52% |
| 매수후보유 | 3.4% | -87.4% | 0.29 | 0.04 | 3.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 40일 지수이동평균이 284일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 40일선이 284일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.