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Morningstar, Inc. 백테스트
Morningstar, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 9.3%, MDD -31.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.2%, MDD -67.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.3%, MDD -31.5%, Sharpe 0.55, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.0%p 낮지만, MDD는 36.5%p 개선됐습니다(CAGR 9.3%, MDD -31.5%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=142 |
9.3% | -31.5% | 0.55 | 0.29 | 6.6배 | 34 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=115, exitN=52 |
8.1% | -26.9% | 0.54 | 0.30 | 5.3배 | 29 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=140 |
8.3% | -42.6% | 0.49 | 0.19 | 5.4배 | 34 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=0.08 |
6.1% | -31.4% | 0.43 | 0.20 | 3.5배 | 136 | 43% |
| Supertrend period=13, mult=4.8 |
6.1% | -44.9% | 0.39 | 0.14 | 3.5배 | 61 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=28 |
1.9% | -11.8% | 0.35 | 0.16 | 1.5배 | 12 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.5 |
2.6% | -19.0% | 0.34 | 0.14 | 1.7배 | 16 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=15, mult=1.8 |
3.4% | -26.7% | 0.28 | 0.13 | 2.0배 | 119 | 43% |
| MACD fast=7, slow=24, signal=15 |
-0.3% | -49.8% | 0.09 | -0.01 | 0.9배 | 403 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.28 |
-2.3% | -66.2% | -0.01 | -0.03 | 0.6배 | 317 | 53% |
| 매수후보유 | 11.2% | -67.9% | 0.50 | 0.17 | 9.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 51일 평균가격이 142일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 51일 평균이 142일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.