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Corvex, Inc. 백테스트
Corvex, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR -4.6%, MDD -36.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -54.5%, MDD -99.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 15.4%, MDD -43.6%, Sharpe 0.52, 시장 노출 7%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 69.9%p 높고, MDD는 55.9%p 개선됐습니다(CAGR -4.6%, MDD -36.3%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=31 |
15.4% | -43.6% | 0.52 | 0.35 | 2.2배 | 2 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=208 |
6.3% | -55.8% | 0.34 | 0.11 | 1.4배 | 5 | 15% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0.13 |
-1.6% | -60.5% | 0.26 | -0.03 | 0.9배 | 25 | 14% |
| Supertrend period=8, mult=4.6 |
-23.9% | -93.9% | 0.18 | -0.25 | 0.2배 | 12 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=160 |
-2.9% | -55.8% | 0.14 | -0.05 | 0.9배 | 3 | 11% |
| Parabolic SAR step=0.055, maxStep=0.2 |
-17.4% | -93.2% | 0.14 | -0.19 | 0.4배 | 188 | 40% |
| MACD fast=6, slow=36, signal=4 |
-39.2% | -97.8% | -0.11 | -0.40 | 0.1배 | 194 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=72 |
-35.8% | -95.7% | -0.16 | -0.37 | 0.1배 | 12 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=11, mult=3.1 |
-4.6% | -36.3% | -0.31 | -0.13 | 0.8배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.5 |
-25.4% | -84.7% | -0.55 | -0.30 | 0.2배 | 12 | 13% |
| 매수후보유 | -54.5% | -99.5% | -0.03 | -0.55 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.