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Mercury Systems Inc 백테스트
Mercury Systems Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.8%, MDD -96.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 8.4%, MDD -92.8%, Sharpe 0.40, 시장 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=162 |
8.4% | -92.8% | 0.40 | 0.09 | 10.1배 | 37 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=156 |
6.8% | -93.8% | 0.36 | 0.07 | 6.4배 | 45 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=5, exitN=67 |
4.5% | -96.7% | 0.34 | 0.05 | 3.5배 | 111 | 89% |
| Supertrend period=8, mult=4.3 |
3.2% | -83.7% | 0.27 | 0.04 | 2.5배 | 112 | 53% |
| MACD fast=19, slow=47, signal=17 |
2.0% | -90.3% | 0.24 | 0.02 | 1.8배 | 312 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=101, threshold=-0.01 |
1.1% | -95.3% | 0.23 | 0.01 | 1.4배 | 249 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.28 |
0.5% | -87.8% | 0.20 | 0.01 | 1.2배 | 588 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=66, atrPeriod=16, mult=3.8 |
1.6% | -74.3% | 0.19 | 0.02 | 1.6배 | 66 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=3.4 |
1.3% | -43.4% | 0.16 | 0.03 | 1.4배 | 36 | 8% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=32 |
0.3% | -11.0% | 0.09 | 0.03 | 1.1배 | 6 | 0% |
| 매수후보유 | 10.8% | -96.2% | 0.46 | 0.11 | 18.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 51일 지수이동평균이 162일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 51일선이 162일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.