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Moderna, Inc. 백테스트
Moderna, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 45.7%, MDD -43.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 29.8%, MDD -95.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 65.0%, MDD -58.6%, Sharpe 0.89, 시장 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 35.2%p 높고, MDD는 36.8%p 개선됐습니다(CAGR 45.7%, MDD -43.3%, 노출 41%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=0.13 |
65.0% | -58.6% | 0.89 | 1.11 | 47.9배 | 27 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=176 |
63.8% | -63.0% | 0.88 | 1.01 | 45.5배 | 9 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=212 |
57.5% | -69.3% | 0.83 | 0.83 | 33.6배 | 9 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=101, exitN=74 |
56.3% | -73.3% | 0.83 | 0.77 | 31.6배 | 7 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.1 |
32.9% | -50.0% | 0.81 | 0.66 | 9.0배 | 35 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=21, mult=1 |
45.7% | -43.3% | 0.74 | 1.06 | 18.3배 | 57 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=17 |
27.5% | -59.1% | 0.72 | 0.47 | 6.6배 | 83 | 41% |
| Supertrend period=29, mult=2.6 |
25.5% | -54.8% | 0.70 | 0.47 | 5.8배 | 67 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.2 |
36.9% | -85.2% | 0.67 | 0.43 | 11.3배 | 176 | 47% |
| MACD fast=12, slow=49, signal=15 |
17.3% | -89.1% | 0.49 | 0.19 | 3.4배 | 91 | 53% |
| 매수후보유 | 29.8% | -95.4% | 0.64 | 0.31 | 7.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 137일 수익률이 13%보다 크면 매수
- 매도 — 137일 수익률이 13% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.