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Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 백테스트
Maravai LifeSciences Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.8%, MDD -9.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -23.4%, MDD -97.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.8%, MDD -9.9%, Sharpe 0.65, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 18.1%, MDD -57.9%, 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 28.2%p 높고, MDD는 87.3%p 개선됐습니다(CAGR 4.8%, MDD -9.9%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=29 |
4.8% | -9.9% | 0.65 | 0.48 | 1.3배 | 3 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=58, exitN=8 |
11.6% | -25.5% | 0.61 | 0.45 | 1.9배 | 14 | 12% |
| Supertrend period=15, mult=5 |
18.1% | -57.9% | 0.56 | 0.31 | 2.6배 | 11 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=107 |
12.4% | -51.8% | 0.50 | 0.24 | 1.9배 | 13 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=71 |
9.1% | -53.3% | 0.42 | 0.17 | 1.6배 | 9 | 33% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=2.6 |
6.6% | -34.8% | 0.39 | 0.19 | 1.4배 | 19 | 15% |
| ROC 모멘텀 n=64, threshold=-0.01 |
4.1% | -71.0% | 0.30 | 0.06 | 1.3배 | 55 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=12, mult=3.1 |
3.2% | -41.3% | 0.27 | 0.08 | 1.2배 | 7 | 9% |
| MACD fast=9, slow=24, signal=8 |
-22.0% | -93.5% | -0.17 | -0.23 | 0.2배 | 128 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.22 |
-24.8% | -94.4% | -0.34 | -0.26 | 0.2배 | 128 | 49% |
| 매수후보유 | -23.4% | -97.2% | -0.01 | -0.24 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 27일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.