추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Microsoft Corporation 백테스트
Microsoft Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 23.3%, MDD -74.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 15.9%, MDD -76.7%, Sharpe 0.69, 시장 노출 72%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=119 |
15.9% | -76.7% | 0.69 | 0.21 | 386.9배 | 74 | 72% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=138 |
15.3% | -74.5% | 0.68 | 0.20 | 310.7배 | 82 | 67% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=-0.09 |
15.7% | -76.8% | 0.65 | 0.20 | 355.2배 | 237 | 84% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=45 |
12.9% | -59.5% | 0.63 | 0.22 | 132.1배 | 96 | 63% |
| Supertrend period=22, mult=4.5 |
12.1% | -75.2% | 0.62 | 0.16 | 99.9배 | 149 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=2.6 |
6.8% | -50.3% | 0.48 | 0.13 | 14.0배 | 108 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=14, mult=2 |
7.5% | -69.0% | 0.46 | 0.11 | 18.4배 | 247 | 44% |
| MACD fast=16, slow=59, signal=18 |
6.4% | -56.5% | 0.39 | 0.11 | 12.3배 | 455 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
5.7% | -68.0% | 0.36 | 0.08 | 9.5배 | 573 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=13 |
4.5% | -72.4% | 0.32 | 0.06 | 5.9배 | 312 | 40% |
| 매수후보유 | 23.3% | -74.6% | 0.80 | 0.31 | 4756.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 49일 지수이동평균이 119일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 49일선이 119일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.