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Match Group, Inc. 백테스트
Match Group, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.5%, MDD -84.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 13.0%, MDD -68.6%, Sharpe 0.52, 시장 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=56 |
13.0% | -68.6% | 0.52 | 0.19 | 61.0배 | 107 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=78 |
12.9% | -76.5% | 0.50 | 0.17 | 58.3배 | 65 | 70% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=99 |
10.6% | -70.5% | 0.46 | 0.15 | 29.7배 | 107 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.5 |
9.6% | -51.8% | 0.45 | 0.19 | 21.8배 | 153 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=28 |
6.9% | -29.5% | 0.45 | 0.23 | 9.4배 | 20 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=15, mult=2 |
8.7% | -54.0% | 0.42 | 0.16 | 16.6배 | 163 | 41% |
| Supertrend period=13, mult=2.8 |
8.1% | -65.1% | 0.39 | 0.12 | 13.5배 | 225 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
4.1% | -78.3% | 0.28 | 0.05 | 3.9배 | 275 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=55, threshold=-0.01 |
3.7% | -76.9% | 0.27 | 0.05 | 3.4배 | 487 | 58% |
| MACD fast=18, slow=55, signal=24 |
1.0% | -89.8% | 0.19 | 0.01 | 1.4배 | 361 | 51% |
| 매수후보유 | 15.5% | -84.6% | 0.53 | 0.18 | 125.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 24일 지수이동평균이 56일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 24일선이 56일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.