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Matrix Service Company 백테스트
Matrix Service Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.5%, MDD -23.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 3.0%, MDD -90.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.2%, MDD -67.2%, Sharpe 0.30, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.3%p 높고, MDD는 23.5%p 개선됐습니다(CAGR 2.5%, MDD -23.5%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=93 |
4.2% | -67.2% | 0.30 | 0.06 | 4.4배 | 103 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=37 |
2.5% | -23.5% | 0.30 | 0.11 | 2.4배 | 16 | 3% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=46 |
2.6% | -90.0% | 0.26 | 0.03 | 2.5배 | 122 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=74, k=2 |
3.1% | -76.2% | 0.25 | 0.04 | 3.0배 | 114 | 34% |
| Supertrend period=28, mult=4.6 |
2.3% | -88.9% | 0.24 | 0.03 | 2.3배 | 112 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=65, exitN=33 |
2.3% | -86.3% | 0.24 | 0.03 | 2.3배 | 94 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=27, mult=2.6 |
2.2% | -85.8% | 0.22 | 0.03 | 2.2배 | 132 | 28% |
| ROC 모멘텀 n=71, threshold=0.12 |
-0.6% | -89.3% | 0.14 | -0.01 | 0.8배 | 408 | 36% |
| MACD fast=15, slow=58, signal=15 |
-4.4% | -95.7% | 0.09 | -0.05 | 0.2배 | 462 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.38 |
-6.9% | -97.6% | 0.01 | -0.07 | 0.1배 | 710 | 51% |
| 매수후보유 | 3.0% | -90.7% | 0.35 | 0.03 | 2.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 46일 평균가격이 93일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 46일 평균이 93일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.