추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
MVB Financial Corp. 백테스트
MVB Financial Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.3%, MDD -13.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 6.9%, MDD -65.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 8.3%, MDD -13.7%, Sharpe 0.72, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 11.3%, MDD -36.2%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 높고, MDD는 51.4%p 개선됐습니다(CAGR 8.3%, MDD -13.7%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=33 |
8.3% | -13.7% | 0.72 | 0.61 | 3.1배 | 10 | 10% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.1 |
11.2% | -41.1% | 0.66 | 0.27 | 4.4배 | 37 | 32% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=52 |
9.6% | -29.9% | 0.60 | 0.32 | 3.6배 | 17 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=78, threshold=0.13 |
8.7% | -45.9% | 0.60 | 0.19 | 3.2배 | 81 | 22% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=32 |
11.3% | -36.2% | 0.57 | 0.31 | 4.5배 | 167 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=73, atrPeriod=15, mult=3.2 |
6.6% | -55.7% | 0.45 | 0.12 | 2.5배 | 44 | 32% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=70 |
7.5% | -59.0% | 0.43 | 0.13 | 2.7배 | 41 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
7.5% | -46.8% | 0.42 | 0.16 | 2.8배 | 95 | 50% |
| Supertrend period=20, mult=4.6 |
0.8% | -66.2% | 0.15 | 0.01 | 1.1배 | 87 | 53% |
| MACD fast=13, slow=35, signal=19 |
0.5% | -61.4% | 0.14 | 0.01 | 1.1배 | 169 | 49% |
| 매수후보유 | 6.9% | -65.1% | 0.37 | 0.11 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 27일)가 33 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 33) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.