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MaxLinear, Inc 백테스트
MaxLinear, Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 8.0%, MDD -14.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 8.1%, MDD -88.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 15.6%, MDD -67.6%, Sharpe 0.54, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.6%p 높고, MDD는 20.5%p 개선됐습니다(CAGR 8.0%, MDD -14.5%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=60, slow=166 |
15.6% | -67.6% | 0.54 | 0.23 | 10.8배 | 15 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=221, threshold=-0.05 |
14.4% | -70.4% | 0.51 | 0.20 | 9.0배 | 69 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
11.7% | -81.0% | 0.46 | 0.14 | 6.1배 | 122 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=217 |
11.1% | -83.3% | 0.45 | 0.13 | 5.6배 | 31 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=25, mult=4 |
8.0% | -14.5% | 0.43 | 0.56 | 3.5배 | 8 | 2% |
| Supertrend period=20, mult=2.4 |
9.0% | -61.6% | 0.40 | 0.15 | 4.1배 | 152 | 54% |
| MACD fast=14, slow=37, signal=9 |
7.9% | -79.3% | 0.38 | 0.10 | 3.5배 | 260 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3 |
7.8% | -47.8% | 0.38 | 0.16 | 3.4배 | 42 | 15% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=68, exitN=56 |
7.5% | -83.8% | 0.38 | 0.09 | 3.3배 | 32 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=36 |
3.0% | -29.6% | 0.29 | 0.10 | 1.6배 | 18 | 3% |
| 매수후보유 | 8.1% | -88.1% | 0.43 | 0.09 | 3.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 60일 지수이동평균이 166일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 60일선이 166일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.