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Nathan's Famous, Inc. 백테스트
Nathan's Famous, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.9%, MDD -76.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.6%, MDD -70.9%, Sharpe 0.34, 시장 노출 51%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=121, exitN=69 |
5.6% | -70.9% | 0.34 | 0.08 | 6.1배 | 30 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=173 |
4.1% | -76.8% | 0.28 | 0.05 | 3.8배 | 59 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=147 |
2.7% | -83.5% | 0.23 | 0.03 | 2.4배 | 84 | 60% |
| Supertrend period=19, mult=4.4 |
2.0% | -90.5% | 0.21 | 0.02 | 1.9배 | 82 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=100, k=2.5 |
0.9% | -62.9% | 0.14 | 0.01 | 1.3배 | 64 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=18 |
0.2% | -64.5% | 0.10 | 0.00 | 1.1배 | 106 | 23% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
-2.0% | -92.4% | 0.07 | -0.02 | 0.5배 | 246 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=29, mult=2.2 |
-3.1% | -91.5% | -0.05 | -0.03 | 0.3배 | 148 | 28% |
| ROC 모멘텀 n=135, threshold=0.04 |
-6.1% | -93.0% | -0.10 | -0.07 | 0.1배 | 425 | 52% |
| MACD fast=18, slow=52, signal=17 |
-9.3% | -98.4% | -0.20 | -0.09 | 0.0배 | 414 | 48% |
| 매수후보유 | 6.9% | -76.2% | 0.37 | 0.09 | 9.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 121일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 69일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.