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Northeast Bank 백테스트
Northeast Bank의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 9.3%, MDD -40.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 8.7%, MDD -72.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 11.1%, MDD -52.4%, Sharpe 0.53, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.4%p 높고, MDD는 20.1%p 개선됐습니다(CAGR 9.3%, MDD -40.8%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=61, slow=216 |
11.1% | -52.4% | 0.53 | 0.21 | 59.4배 | 21 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=216 |
9.3% | -40.8% | 0.47 | 0.23 | 32.4배 | 59 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=84 |
7.5% | -47.5% | 0.39 | 0.16 | 16.8배 | 57 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=24 |
3.3% | -25.6% | 0.28 | 0.13 | 3.5배 | 44 | 12% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=3.4 |
2.4% | -42.7% | 0.24 | 0.06 | 2.5배 | 62 | 14% |
| ROC 모멘텀 n=116, threshold=-0.08 |
2.8% | -81.9% | 0.24 | 0.03 | 2.9배 | 293 | 79% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-2.6% | -87.7% | 0.04 | -0.03 | 0.4배 | 263 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=35, mult=4 |
-3.5% | -84.2% | -0.09 | -0.04 | 0.3배 | 152 | 26% |
| MACD fast=24, slow=71, signal=31 |
-7.7% | -97.9% | -0.15 | -0.08 | 0.0배 | 372 | 48% |
| Supertrend period=24, mult=4.7 |
-9.3% | -99.7% | -0.19 | -0.09 | 0.0배 | 293 | 55% |
| 매수후보유 | 8.7% | -72.4% | 0.41 | 0.12 | 25.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 61일 지수이동평균이 216일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 61일선이 216일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.