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Nasdaq, Inc. 백테스트
Nasdaq, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 12.8%, MDD -44.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.9%, MDD -68.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.8%, MDD -44.7%, Sharpe 0.61, 시장 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 낮지만, MDD는 23.8%p 개선됐습니다(CAGR 12.8%, MDD -44.7%, 노출 65%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=134 |
12.8% | -44.7% | 0.61 | 0.29 | 18.1배 | 57 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=93, exitN=65 |
12.0% | -41.0% | 0.61 | 0.29 | 15.4배 | 35 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=69 |
12.1% | -57.1% | 0.59 | 0.21 | 15.6배 | 53 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=100, atrPeriod=8, mult=2.6 |
7.5% | -39.6% | 0.46 | 0.19 | 5.7배 | 87 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=69, k=3.4 |
4.5% | -33.5% | 0.44 | 0.13 | 2.9배 | 16 | 13% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0.02 |
7.1% | -71.6% | 0.41 | 0.10 | 5.2배 | 182 | 61% |
| Supertrend period=23, mult=4.9 |
6.7% | -48.9% | 0.40 | 0.14 | 4.8배 | 87 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=38 |
1.1% | -28.1% | 0.22 | 0.04 | 1.3배 | 4 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.04 |
1.8% | -90.0% | 0.19 | 0.02 | 1.5배 | 245 | 57% |
| MACD fast=15, slow=50, signal=23 |
-1.4% | -91.5% | 0.06 | -0.02 | 0.7배 | 269 | 53% |
| 매수후보유 | 12.9% | -68.5% | 0.51 | 0.19 | 18.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 16일 평균가격이 134일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 16일 평균이 134일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.