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NeoGenomics, Inc. 백테스트
NeoGenomics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 23.6%, MDD -54.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 17.3%, MDD -91.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 23.6%, MDD -54.1%, Sharpe 0.65, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 6.3%p 높고, MDD는 37.8%p 개선됐습니다(CAGR 23.6%, MDD -54.1%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=87 |
23.6% | -54.1% | 0.65 | 0.44 | 114.9배 | 77 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=42 |
21.5% | -73.9% | 0.62 | 0.29 | 78.3배 | 77 | 70% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=67 |
20.5% | -57.1% | 0.61 | 0.36 | 64.8배 | 55 | 54% |
| MACD fast=54, slow=69, signal=38 |
16.9% | -82.7% | 0.55 | 0.20 | 33.0배 | 99 | 48% |
| Supertrend period=15, mult=4.7 |
16.1% | -69.5% | 0.54 | 0.23 | 28.4배 | 65 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=12 |
8.5% | -83.0% | 0.42 | 0.10 | 6.3배 | 229 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=51, threshold=-0.04 |
6.1% | -82.5% | 0.39 | 0.07 | 3.8배 | 351 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=1.6 |
7.0% | -83.2% | 0.38 | 0.08 | 4.6배 | 111 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=28, mult=1.2 |
2.3% | -87.5% | 0.30 | 0.03 | 1.7배 | 169 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.2 |
-8.1% | -98.5% | 0.14 | -0.08 | 0.1배 | 361 | 50% |
| 매수후보유 | 17.3% | -91.9% | 0.60 | 0.19 | 35.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 15일 평균가격이 87일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 15일 평균이 87일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.