추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
NeoVolta Inc. 백테스트
NeoVolta Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.8%, MDD -22.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 8.2%, MDD -90.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 8.8%, MDD -22.7%, Sharpe 0.60, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 19.5%, MDD -52.5%, 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 높고, MDD는 67.7%p 개선됐습니다(CAGR 8.8%, MDD -22.7%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=22 |
8.8% | -22.7% | 0.60 | 0.39 | 1.7배 | 10 | 4% |
| Supertrend period=29, mult=4.6 |
19.5% | -52.5% | 0.59 | 0.37 | 3.0배 | 14 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=8, mult=2.5 |
11.9% | -42.6% | 0.51 | 0.28 | 2.0배 | 16 | 13% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=97 |
13.4% | -56.5% | 0.50 | 0.24 | 2.2배 | 16 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=19, threshold=0.13 |
12.4% | -51.9% | 0.47 | 0.24 | 2.1배 | 84 | 25% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=1.5 |
10.1% | -73.8% | 0.44 | 0.14 | 1.8배 | 74 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.18 |
7.0% | -80.4% | 0.40 | 0.09 | 1.5배 | 154 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=66 |
4.9% | -56.4% | 0.35 | 0.09 | 1.3배 | 14 | 49% |
| MACD fast=16, slow=34, signal=6 |
-2.1% | -81.9% | 0.29 | -0.03 | 0.9배 | 112 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=88, exitN=37 |
2.8% | -55.7% | 0.28 | 0.05 | 1.2배 | 8 | 35% |
| 매수후보유 | 8.2% | -90.4% | 0.53 | 0.09 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 32일)가 22 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 22) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.