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NewtekOne, Inc. 백테스트
NewtekOne, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.0%, MDD -44.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -2.9%, MDD -97.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.9%, MDD -73.3%, Sharpe 0.37, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.8%p 높고, MDD는 24.0%p 개선됐습니다(CAGR 2.0%, MDD -44.0%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=211 |
6.9% | -73.3% | 0.37 | 0.09 | 5.6배 | 33 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=57 |
5.4% | -75.7% | 0.32 | 0.07 | 3.8배 | 55 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
3.9% | -82.8% | 0.29 | 0.05 | 2.7배 | 292 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=39 |
4.0% | -75.6% | 0.29 | 0.05 | 2.8배 | 55 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=26 |
2.0% | -44.0% | 0.21 | 0.05 | 1.7배 | 36 | 8% |
| Supertrend period=18, mult=3.8 |
-1.1% | -88.1% | 0.17 | -0.01 | 0.8배 | 107 | 52% |
| MACD fast=18, slow=50, signal=16 |
-4.7% | -91.0% | 0.11 | -0.05 | 0.3배 | 288 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=0.01 |
-2.9% | -85.5% | 0.09 | -0.03 | 0.5배 | 267 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=9, mult=3.1 |
-1.6% | -52.1% | 0.04 | -0.03 | 0.7배 | 75 | 18% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=3.5 |
-1.3% | -56.9% | 0.00 | -0.02 | 0.7배 | 42 | 9% |
| 매수후보유 | -2.9% | -97.3% | 0.26 | -0.03 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 43일 평균가격이 211일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 43일 평균이 211일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.