추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
NN, Inc. 백테스트
NN, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 5.8%, MDD -44.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -2.3%, MDD -97.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 5.8%, MDD -44.0%, Sharpe 0.39, 시장 노출 13%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 6.6%, MDD -60.4%, 노출 17%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.2%p 높고, MDD는 53.0%p 개선됐습니다(CAGR 5.8%, MDD -44.0%, 노출 13%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=3.5 |
5.8% | -44.0% | 0.39 | 0.13 | 6.2배 | 36 | 13% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=25 |
6.6% | -60.4% | 0.38 | 0.11 | 7.8배 | 111 | 17% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=42 |
5.7% | -91.8% | 0.36 | 0.06 | 6.0배 | 141 | 75% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=93 |
6.4% | -82.6% | 0.35 | 0.08 | 7.4배 | 109 | 51% |
| Supertrend period=9, mult=3.5 |
4.1% | -91.1% | 0.30 | 0.04 | 3.6배 | 145 | 55% |
| MACD fast=11, slow=42, signal=10 |
2.7% | -94.3% | 0.28 | 0.03 | 2.3배 | 550 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=15, mult=3 |
3.6% | -81.2% | 0.26 | 0.04 | 3.1배 | 92 | 21% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=74 |
2.9% | -88.4% | 0.26 | 0.03 | 2.6배 | 83 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=73, threshold=0.13 |
1.7% | -78.2% | 0.21 | 0.02 | 1.7배 | 341 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
-0.4% | -93.6% | 0.20 | -0.00 | 0.9배 | 424 | 51% |
| 매수후보유 | -2.3% | -97.0% | 0.27 | -0.02 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 50일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 50일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.