추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Neuropace, Inc. 백테스트
Neuropace, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 34.7%, MDD -35.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -11.9%, MDD -95.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 34.7%, MDD -35.6%, Sharpe 0.94, 시장 노출 13%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 46.7%, MDD -40.5%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 46.5%p 높고, MDD는 59.5%p 개선됐습니다(CAGR 34.7%, MDD -35.6%, 노출 13%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=14, threshold=0.2 |
34.7% | -35.6% | 0.94 | 0.97 | 4.8배 | 50 | 13% |
| Supertrend period=12, mult=4.3 |
46.7% | -40.5% | 0.94 | 1.15 | 7.5배 | 10 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=3 |
35.5% | -38.1% | 0.93 | 0.93 | 5.0배 | 14 | 16% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=14, mult=1.8 |
35.5% | -39.6% | 0.88 | 0.90 | 5.0배 | 20 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=60 |
34.7% | -66.8% | 0.78 | 0.52 | 4.8배 | 8 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=71 |
29.3% | -48.6% | 0.74 | 0.60 | 3.9배 | 26 | 39% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=17 |
23.9% | -36.8% | 0.68 | 0.65 | 3.1배 | 46 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=51 |
23.7% | -52.6% | 0.66 | 0.45 | 3.1배 | 12 | 44% |
| MACD fast=9, slow=29, signal=19 |
17.0% | -86.2% | 0.56 | 0.20 | 2.3배 | 70 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
7.4% | -69.3% | 0.40 | 0.11 | 1.5배 | 42 | 44% |
| 매수후보유 | -11.9% | -95.1% | 0.26 | -0.12 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 14일 수익률이 20%보다 크면 매수
- 매도 — 14일 수익률이 20% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.