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Insight Enterprises, Inc. 백테스트
Insight Enterprises, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 15.9%, MDD -71.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 14.0%, MDD -95.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 15.9%, MDD -71.6%, Sharpe 0.58, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 높고, MDD는 23.6%p 개선됐습니다(CAGR 15.9%, MDD -71.6%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=18, slow=51, signal=15 |
15.9% | -71.6% | 0.58 | 0.22 | 103.9배 | 336 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=8 |
12.9% | -60.8% | 0.52 | 0.21 | 46.4배 | 347 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=51 |
10.7% | -67.3% | 0.47 | 0.16 | 24.5배 | 189 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=26 |
9.5% | -84.8% | 0.43 | 0.11 | 17.5배 | 360 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=25 |
7.5% | -66.2% | 0.43 | 0.11 | 9.8배 | 194 | 22% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=69, atrPeriod=9, mult=2 |
8.4% | -66.4% | 0.42 | 0.13 | 12.7배 | 149 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=1.7 |
8.0% | -71.9% | 0.40 | 0.11 | 11.4배 | 301 | 39% |
| Supertrend period=13, mult=2.3 |
8.2% | -79.8% | 0.40 | 0.10 | 11.9배 | 289 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
4.0% | -88.3% | 0.29 | 0.05 | 3.4배 | 571 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=23, threshold=0.02 |
4.1% | -79.6% | 0.28 | 0.05 | 3.5배 | 651 | 49% |
| 매수후보유 | 14.0% | -95.2% | 0.52 | 0.15 | 62.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(18·51일)이 신호선(15일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.