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NetApp, Inc. 백테스트
NetApp, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 18.2%, MDD -57.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 17.4%, MDD -96.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 21.8%, MDD -67.5%, Sharpe 0.68, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 4.4%p 높고, MDD는 28.7%p 개선됐습니다(CAGR 18.2%, MDD -57.7%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=194 |
21.8% | -67.5% | 0.68 | 0.32 | 424.3배 | 43 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=178 |
20.6% | -66.8% | 0.68 | 0.31 | 314.6배 | 35 | 57% |
| Supertrend period=16, mult=5 |
18.2% | -57.7% | 0.64 | 0.32 | 170.8배 | 91 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=118, exitN=41 |
15.7% | -58.1% | 0.60 | 0.27 | 87.8배 | 53 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=111, threshold=0.01 |
15.2% | -82.9% | 0.55 | 0.18 | 75.9배 | 229 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
12.0% | -70.8% | 0.49 | 0.17 | 32.5배 | 417 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=27, mult=1.1 |
10.0% | -54.4% | 0.45 | 0.18 | 18.7배 | 259 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1.8 |
8.3% | -51.6% | 0.41 | 0.16 | 11.7배 | 169 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=16 |
6.0% | -69.4% | 0.34 | 0.09 | 6.1배 | 571 | 48% |
| MACD fast=10, slow=26, signal=13 |
3.6% | -88.4% | 0.29 | 0.04 | 3.0배 | 553 | 50% |
| 매수후보유 | 17.4% | -96.2% | 0.56 | 0.18 | 138.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 32일 평균가격이 194일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 32일 평균이 194일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.