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NETGEAR, Inc. 백테스트
NETGEAR, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 4.2%, MDD -62.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 3.5%, MDD -78.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.9%, MDD -68.7%, Sharpe 0.31, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 높고, MDD는 10.2%p 개선됐습니다(CAGR 4.2%, MDD -62.7%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=186 |
4.9% | -68.7% | 0.31 | 0.07 | 3.0배 | 35 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=38 |
4.2% | -62.7% | 0.29 | 0.07 | 2.6배 | 74 | 53% |
| Supertrend period=9, mult=2.6 |
2.5% | -63.9% | 0.23 | 0.04 | 1.8배 | 175 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=130, threshold=-0.02 |
2.3% | -73.4% | 0.23 | 0.03 | 1.7배 | 167 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=1.2 |
1.7% | -70.0% | 0.20 | 0.02 | 1.5배 | 152 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=218 |
1.2% | -74.1% | 0.19 | 0.02 | 1.3배 | 40 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=20 |
1.0% | -51.2% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 120 | 22% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=28, mult=1.2 |
-0.7% | -69.6% | 0.12 | -0.01 | 0.9배 | 182 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-1.8% | -68.9% | 0.09 | -0.03 | 0.7배 | 187 | 48% |
| MACD fast=15, slow=25, signal=18 |
-3.9% | -78.8% | 0.02 | -0.05 | 0.4배 | 303 | 50% |
| 매수후보유 | 3.5% | -78.9% | 0.30 | 0.04 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 59일 평균가격이 186일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일 평균이 186일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.