추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Nutanix, Inc. 백테스트
Nutanix, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 10.1%, MDD -35.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 6.4%, MDD -80.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 10.1%, MDD -35.1%, Sharpe 0.64, 시장 노출 18%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 17.4%, MDD -59.6%, 노출 69%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.7%p 높고, MDD는 45.2%p 개선됐습니다(CAGR 10.1%, MDD -35.1%, 노출 18%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=74, k=3.5 |
10.1% | -35.1% | 0.64 | 0.29 | 2.6배 | 9 | 18% |
| ROC 모멘텀 n=74, threshold=0.14 |
15.5% | -50.8% | 0.63 | 0.30 | 4.2배 | 81 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=35 |
4.1% | -8.0% | 0.61 | 0.51 | 1.5배 | 4 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=63 |
17.4% | -59.6% | 0.59 | 0.29 | 4.9배 | 25 | 69% |
| Supertrend period=12, mult=3.8 |
16.0% | -68.5% | 0.57 | 0.23 | 4.4배 | 39 | 56% |
| MACD fast=7, slow=12, signal=10 |
13.0% | -67.1% | 0.52 | 0.19 | 3.4배 | 252 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=131 |
12.4% | -61.7% | 0.51 | 0.20 | 3.2배 | 21 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=64 |
6.9% | -73.5% | 0.37 | 0.09 | 1.9배 | 21 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=15, mult=2.9 |
3.2% | -63.2% | 0.26 | 0.05 | 1.4배 | 37 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.22 |
-2.0% | -75.3% | 0.13 | -0.03 | 0.8배 | 249 | 55% |
| 매수후보유 | 6.4% | -80.4% | 0.40 | 0.08 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 74일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 74일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.