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Natera, Inc. 백테스트
Natera, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 30.9%, MDD -51.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 27.5%, MDD -77.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 33.2%, MDD -52.2%, Sharpe 0.95, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 5.7%p 높고, MDD는 25.6%p 개선됐습니다(CAGR 30.9%, MDD -51.5%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=0.9 |
33.2% | -52.2% | 0.95 | 0.64 | 24.0배 | 63 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=20 |
31.3% | -58.1% | 0.87 | 0.54 | 20.4배 | 77 | 60% |
| Supertrend period=24, mult=4.2 |
30.9% | -51.5% | 0.87 | 0.60 | 19.8배 | 37 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=12 |
27.4% | -58.2% | 0.84 | 0.47 | 14.6배 | 101 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=81, threshold=-0.03 |
29.5% | -67.1% | 0.81 | 0.44 | 17.5배 | 103 | 65% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=99 |
27.6% | -56.1% | 0.81 | 0.49 | 14.9배 | 27 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=37 |
26.6% | -50.0% | 0.78 | 0.53 | 13.6배 | 31 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=16, mult=1.1 |
23.9% | -54.4% | 0.77 | 0.44 | 10.7배 | 85 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.36 |
23.1% | -52.6% | 0.71 | 0.44 | 10.0배 | 241 | 55% |
| MACD fast=6, slow=58, signal=10 |
16.1% | -64.8% | 0.57 | 0.25 | 5.2배 | 218 | 51% |
| 매수후보유 | 27.5% | -77.7% | 0.70 | 0.35 | 14.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 52일 평균의 상단 밴드(변동성 0.9배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 52일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.