추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Northern Trust Corporation 백테스트
Northern Trust Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.4%, MDD -68.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 9.1%, MDD -59.2%, Sharpe 0.51, 시장 노출 71%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.9%, MDD -64.4%, 노출 83%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=204 |
9.1% | -59.2% | 0.51 | 0.15 | 55.8배 | 45 | 71% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=66 |
9.9% | -64.4% | 0.50 | 0.15 | 79.0배 | 113 | 83% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=208 |
7.9% | -63.5% | 0.47 | 0.12 | 33.7배 | 83 | 68% |
| ROC 모멘텀 n=49, threshold=-0.13 |
9.2% | -73.5% | 0.47 | 0.12 | 58.4배 | 191 | 92% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
6.6% | -66.6% | 0.41 | 0.10 | 19.2배 | 141 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=32 |
1.7% | -28.4% | 0.36 | 0.06 | 2.2배 | 40 | 8% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=3 |
2.0% | -48.3% | 0.29 | 0.04 | 2.5배 | 112 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=17, mult=4 |
1.6% | -34.1% | 0.27 | 0.05 | 2.1배 | 74 | 12% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
3.2% | -89.2% | 0.26 | 0.04 | 4.2배 | 374 | 57% |
| MACD fast=28, slow=57, signal=18 |
1.5% | -80.1% | 0.17 | 0.02 | 2.0배 | 414 | 50% |
| 매수후보유 | 12.4% | -68.7% | 0.54 | 0.18 | 225.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 52일 지수이동평균이 204일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 52일선이 204일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.