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Novavax, Inc. 백테스트
Novavax, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 9.4%, MDD -65.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -7.5%, MDD -98.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.6%, MDD -97.0%, Sharpe 0.45, 시장 노출 46%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 9.8%, MDD -70.3%, 노출 8%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 14.1%p 높고, MDD는 1.8%p 개선됐습니다(CAGR 9.4%, MDD -65.8%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=94 |
6.6% | -97.0% | 0.45 | 0.07 | 7.1배 | 93 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=24 |
9.8% | -70.3% | 0.41 | 0.14 | 17.5배 | 24 | 8% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3.1 |
9.4% | -65.8% | 0.40 | 0.14 | 15.9배 | 78 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=33 |
1.2% | -96.6% | 0.39 | 0.01 | 1.4배 | 132 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0.11 |
2.0% | -96.8% | 0.37 | 0.02 | 1.9배 | 200 | 40% |
| Supertrend period=5, mult=3.9 |
-3.0% | -98.8% | 0.33 | -0.03 | 0.4배 | 124 | 54% |
| MACD fast=6, slow=31, signal=15 |
-3.7% | -97.1% | 0.31 | -0.04 | 0.3배 | 584 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=89 |
-1.5% | -97.0% | 0.31 | -0.02 | 0.6배 | 78 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=22, mult=3 |
4.4% | -79.7% | 0.30 | 0.06 | 3.8배 | 92 | 15% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
-6.4% | -98.5% | 0.25 | -0.06 | 0.1배 | 476 | 47% |
| 매수후보유 | -7.5% | -98.8% | 0.40 | -0.08 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 45일 평균가격이 94일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 45일 평균이 94일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.