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NVE Corporation 백테스트
NVE Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.8%, MDD -97.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR -0.1%, MDD -91.0%, Sharpe 0.33, 시장 노출 52%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 2.2%, MDD -89.0%, 노출 20%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=61 |
-0.1% | -91.0% | 0.33 | -0.00 | 1.0배 | 207 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=18 |
2.2% | -89.0% | 0.30 | 0.02 | 1.9배 | 112 | 20% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=75, exitN=79 |
-2.7% | -91.0% | 0.28 | -0.03 | 0.4배 | 55 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=63, slow=71 |
-4.7% | -97.2% | 0.25 | -0.05 | 0.2배 | 83 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-9.1% | -99.5% | 0.20 | -0.09 | 0.1배 | 245 | 50% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
-11.4% | -99.9% | 0.18 | -0.11 | 0.0배 | 123 | 53% |
| MACD fast=41, slow=64, signal=40 |
-11.6% | -99.5% | 0.16 | -0.12 | 0.0배 | 165 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=154, threshold=0.09 |
-9.9% | -99.3% | 0.14 | -0.10 | 0.0배 | 293 | 36% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=3.3 |
0.4% | -26.4% | 0.09 | 0.02 | 1.1배 | 10 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=13, mult=3.7 |
-1.9% | -93.5% | 0.06 | -0.02 | 0.5배 | 43 | 5% |
| 매수후보유 | 9.8% | -97.6% | 0.54 | 0.10 | 18.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 50일 평균가격이 61일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 50일 평균이 61일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.