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Ocugen, Inc. 백테스트
Ocugen, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 17.1%, MDD -65.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -42.0%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 24.6%, MDD -87.5%, Sharpe 0.55, 시장 노출 39%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 66.7%p 높고, MDD는 12.5%p 개선됐습니다(CAGR 17.1%, MDD -65.9%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=77, exitN=80 |
24.6% | -87.5% | 0.55 | 0.28 | 13.0배 | 12 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=112, threshold=0.08 |
23.4% | -80.1% | 0.54 | 0.29 | 11.6배 | 92 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=3.3 |
20.6% | -69.4% | 0.49 | 0.30 | 8.8배 | 30 | 14% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=17 |
2.6% | -93.6% | 0.45 | 0.03 | 1.3배 | 112 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=31, mult=2.9 |
17.1% | -65.9% | 0.45 | 0.26 | 6.3배 | 28 | 9% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=162 |
5.0% | -93.5% | 0.42 | 0.05 | 1.8배 | 18 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=48 |
2.6% | -90.4% | 0.42 | 0.03 | 1.4배 | 68 | 33% |
| Supertrend period=24, mult=3.5 |
3.4% | -84.6% | 0.38 | 0.04 | 1.5배 | 50 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.38 |
-18.8% | -98.6% | 0.26 | -0.19 | 0.1배 | 358 | 42% |
| MACD fast=18, slow=38, signal=10 |
-32.5% | -99.9% | 0.24 | -0.33 | 0.0배 | 174 | 55% |
| 매수후보유 | -42.0% | -100.0% | 0.27 | -0.42 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 77일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 80일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.