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Oaktree Specialty Lending Corporation 백테스트
Oaktree Specialty Lending Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.5%, MDD -10.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -6.1%, MDD -83.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.5%, MDD -10.8%, Sharpe 0.31, 시장 노출 4%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.7%p 높고, MDD는 72.2%p 개선됐습니다(CAGR 1.5%, MDD -10.8%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=26 |
1.5% | -10.8% | 0.31 | 0.14 | 1.3배 | 8 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=85, exitN=34 |
0.8% | -34.6% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 26 | 31% |
| Supertrend period=23, mult=4.9 |
0.4% | -52.4% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 44 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.4 |
0.6% | -24.1% | 0.11 | 0.03 | 1.1배 | 36 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=120 |
0.2% | -55.1% | 0.09 | 0.00 | 1.0배 | 32 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=114 |
-0.1% | -48.2% | 0.07 | -0.00 | 1.0배 | 47 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=12, mult=2.4 |
-0.6% | -39.4% | 0.01 | -0.01 | 0.9배 | 62 | 23% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=0.13 |
-0.8% | -48.5% | -0.03 | -0.02 | 0.9배 | 108 | 14% |
| MACD fast=16, slow=20, signal=15 |
-8.7% | -84.9% | -0.34 | -0.10 | 0.2배 | 270 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
-12.8% | -93.0% | -0.56 | -0.14 | 0.1배 | 282 | 50% |
| 매수후보유 | -6.1% | -83.1% | -0.04 | -0.07 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.