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Okta, Inc. 백테스트
Okta, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 26.7%, MDD -40.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 21.2%, MDD -84.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 26.7%, MDD -40.2%, Sharpe 0.81, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.5%p 높고, MDD는 44.4%p 개선됐습니다(CAGR 26.7%, MDD -40.2%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=136 |
26.7% | -40.2% | 0.81 | 0.66 | 9.1배 | 19 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=33 |
20.4% | -46.0% | 0.69 | 0.44 | 5.6배 | 23 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=203 |
21.7% | -58.0% | 0.69 | 0.37 | 6.2배 | 11 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=100, threshold=-0.03 |
20.4% | -56.3% | 0.66 | 0.36 | 5.6배 | 73 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=71, k=1.8 |
16.5% | -44.3% | 0.63 | 0.37 | 4.2배 | 31 | 41% |
| Supertrend period=28, mult=3.8 |
12.3% | -71.4% | 0.50 | 0.17 | 2.9배 | 47 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=26, mult=0.9 |
11.3% | -71.0% | 0.48 | 0.16 | 2.7배 | 81 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=7 |
10.7% | -62.1% | 0.46 | 0.17 | 2.6배 | 121 | 55% |
| MACD fast=8, slow=50, signal=6 |
0.9% | -79.8% | 0.21 | 0.01 | 1.1배 | 220 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.26 |
-0.2% | -74.1% | 0.18 | -0.00 | 1.0배 | 304 | 53% |
| 매수후보유 | 21.2% | -84.6% | 0.63 | 0.25 | 6.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 45일 평균가격이 136일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 45일 평균이 136일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.