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Universal Display Corporation 백테스트
Universal Display Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 9.5%, MDD -85.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 11.5%, MDD -75.1%, Sharpe 0.46, 시장 노출 49%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=6, mult=2.2 |
11.5% | -75.1% | 0.46 | 0.15 | 27.3배 | 300 | 49% |
| MACD fast=18, slow=34, signal=18 |
9.3% | -85.0% | 0.41 | 0.11 | 14.8배 | 357 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
9.2% | -79.4% | 0.41 | 0.12 | 14.4배 | 507 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=62 |
5.2% | -86.7% | 0.37 | 0.06 | 4.7배 | 124 | 81% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.3 |
6.4% | -54.8% | 0.35 | 0.12 | 6.5배 | 48 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=19, mult=1.5 |
4.9% | -78.3% | 0.31 | 0.06 | 4.3배 | 270 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=134 |
2.9% | -89.0% | 0.28 | 0.03 | 2.3배 | 66 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=193 |
2.7% | -81.9% | 0.27 | 0.03 | 2.2배 | 76 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=190, threshold=0.02 |
2.5% | -87.5% | 0.27 | 0.03 | 2.1배 | 244 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=11 |
1.6% | -82.5% | 0.25 | 0.02 | 1.6배 | 582 | 50% |
| 매수후보유 | 9.5% | -85.5% | 0.45 | 0.11 | 15.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 6일·폭 2.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.