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Omnicell, Inc. 백테스트
Omnicell, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 6.9%, MDD -49.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 5.7%, MDD -86.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 15.0%, MDD -49.6%, Sharpe 0.62, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 9.3%p 높고, MDD는 37.1%p 개선됐습니다(CAGR 6.9%, MDD -49.4%, 노출 41%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=0.07 |
15.0% | -49.6% | 0.62 | 0.30 | 33.1배 | 182 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=66 |
13.3% | -59.2% | 0.57 | 0.22 | 22.5배 | 34 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=119 |
12.4% | -52.3% | 0.53 | 0.24 | 18.5배 | 31 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=202 |
11.7% | -50.2% | 0.51 | 0.23 | 16.0배 | 39 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.7 |
6.9% | -49.4% | 0.38 | 0.14 | 5.3배 | 120 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=13, mult=3.8 |
4.6% | -41.5% | 0.37 | 0.11 | 3.1배 | 36 | 13% |
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=18 |
3.8% | -40.5% | 0.30 | 0.09 | 2.5배 | 40 | 14% |
| Supertrend period=28, mult=3.9 |
4.0% | -84.7% | 0.29 | 0.05 | 2.7배 | 98 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-0.0% | -74.6% | 0.16 | -0.00 | 1.0배 | 420 | 53% |
| MACD fast=18, slow=58, signal=17 |
-3.5% | -86.8% | 0.07 | -0.04 | 0.4배 | 276 | 54% |
| 매수후보유 | 5.7% | -86.7% | 0.37 | 0.07 | 4.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 120일 수익률이 7%보다 크면 매수
- 매도 — 120일 수익률이 7% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.