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Omeros Corporation 백테스트
Omeros Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 14.8%, MDD -60.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 4.6%, MDD -96.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 14.8%, MDD -60.4%, Sharpe 0.51, 시장 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 10.2%p 높고, MDD는 35.5%p 개선됐습니다(CAGR 14.8%, MDD -60.4%, 노출 44%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=23, mult=1.8 |
14.8% | -60.4% | 0.51 | 0.25 | 10.3배 | 205 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=1, exitN=9 |
11.5% | -96.1% | 0.50 | 0.12 | 6.3배 | 335 | 78% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=15 |
13.8% | -78.1% | 0.48 | 0.18 | 8.9배 | 177 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.34 |
11.1% | -90.3% | 0.47 | 0.12 | 6.0배 | 198 | 47% |
| MACD fast=15, slow=35, signal=12 |
9.0% | -80.6% | 0.44 | 0.11 | 4.3배 | 229 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=159 |
4.6% | -86.1% | 0.37 | 0.05 | 2.2배 | 31 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=155 |
5.4% | -83.8% | 0.36 | 0.06 | 2.4배 | 25 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=1.4 |
2.2% | -84.3% | 0.30 | 0.03 | 1.4배 | 157 | 34% |
| ROC 모멘텀 n=28, threshold=-0.04 |
-6.2% | -97.9% | 0.24 | -0.06 | 0.3배 | 365 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=20, mult=1.8 |
-5.3% | -95.1% | 0.17 | -0.06 | 0.4배 | 89 | 31% |
| 매수후보유 | 4.6% | -96.0% | 0.48 | 0.05 | 2.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 23일·폭 1.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.