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Old National Bancorp 백테스트
Old National Bancorp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.7%, MDD -23.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 0.8%, MDD -74.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.7%, MDD -23.6%, Sharpe 0.29, 시장 노출 12%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 높고, MDD는 50.8%p 개선됐습니다(CAGR 1.7%, MDD -23.6%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=41, threshold=45 |
1.7% | -23.6% | 0.29 | 0.07 | 2.1배 | 10 | 12% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.12 |
0.6% | -75.9% | 0.17 | 0.01 | 1.3배 | 13 | 100% |
| SMA 크로스오버 fast=100, slow=199 |
-0.8% | -77.7% | 0.08 | -0.01 | 0.7배 | 61 | 53% |
| Supertrend period=14, mult=3.3 |
-2.3% | -87.0% | -0.02 | -0.03 | 0.4배 | 191 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=3.1 |
-0.2% | -21.9% | -0.05 | -0.01 | 0.9배 | 24 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=6, atrPeriod=29, mult=4 |
-0.1% | -8.3% | -0.07 | -0.01 | 1.0배 | 6 | 0% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-3.6% | -91.9% | -0.08 | -0.04 | 0.2배 | 308 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=153 |
-4.0% | -91.6% | -0.08 | -0.04 | 0.2배 | 73 | 52% |
| MACD fast=24, slow=43, signal=23 |
-4.0% | -90.1% | -0.10 | -0.04 | 0.2배 | 409 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=58 |
-5.6% | -95.1% | -0.13 | -0.06 | 0.1배 | 143 | 62% |
| 매수후보유 | 0.8% | -74.5% | 0.18 | 0.01 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 41일)가 45 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 45) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.