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Ondas Inc 백테스트
Ondas Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 18.3%, MDD -43.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 3.5%, MDD -97.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 66.6%, MDD -69.1%, Sharpe 1.01, 시장 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 63.2%p 높고, MDD는 28.8%p 개선됐습니다(CAGR 18.3%, MDD -43.6%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.1 |
66.6% | -69.1% | 1.01 | 0.96 | 17.9배 | 93 | 45% |
| Supertrend period=13, mult=2.9 |
51.6% | -82.8% | 0.90 | 0.62 | 10.5배 | 32 | 42% |
| MACD fast=14, slow=50, signal=8 |
43.0% | -79.6% | 0.83 | 0.54 | 7.5배 | 83 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=1.1 |
38.5% | -68.6% | 0.79 | 0.56 | 6.3배 | 106 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=18, mult=2.5 |
32.3% | -50.2% | 0.76 | 0.64 | 4.9배 | 22 | 18% |
| ROC 모멘텀 n=11, threshold=0.11 |
34.7% | -69.5% | 0.76 | 0.50 | 5.4배 | 124 | 29% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=118, exitN=63 |
28.6% | -75.8% | 0.70 | 0.38 | 4.2배 | 4 | 26% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=38 |
18.3% | -43.6% | 0.64 | 0.42 | 2.6배 | 8 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=162 |
16.4% | -75.8% | 0.56 | 0.22 | 2.4배 | 10 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=193 |
15.8% | -75.8% | 0.54 | 0.21 | 2.3배 | 5 | 28% |
| 매수후보유 | 3.5% | -97.8% | 0.57 | 0.04 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.