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Opko Health, Inc. 백테스트
Opko Health, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.0%, MDD -49.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -3.9%, MDD -98.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.2%, MDD -82.2%, Sharpe 0.40, 시장 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 12.2%p 높고, MDD는 16.0%p 개선됐습니다(CAGR 6.0%, MDD -49.0%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=61, slow=200 |
8.2% | -82.2% | 0.40 | 0.10 | 11.3배 | 49 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=31 |
6.0% | -49.0% | 0.37 | 0.12 | 6.0배 | 42 | 8% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=147, exitN=8 |
6.7% | -70.4% | 0.37 | 0.09 | 7.3배 | 53 | 10% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=364 |
5.7% | -77.2% | 0.34 | 0.07 | 5.5배 | 32 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.08 |
-1.9% | -85.8% | 0.23 | -0.02 | 0.6배 | 511 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=27, mult=4 |
2.3% | -74.1% | 0.21 | 0.03 | 2.0배 | 49 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=192, threshold=0.13 |
-0.6% | -95.6% | 0.19 | -0.01 | 0.8배 | 234 | 35% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2.4 |
-0.5% | -95.3% | 0.17 | -0.01 | 0.9배 | 110 | 22% |
| Supertrend period=18, mult=4 |
-6.5% | -96.5% | 0.13 | -0.07 | 0.1배 | 113 | 49% |
| MACD fast=18, slow=24, signal=8 |
-12.6% | -99.5% | 0.05 | -0.13 | 0.0배 | 573 | 50% |
| 매수후보유 | -3.9% | -98.2% | 0.35 | -0.04 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 61일 평균가격이 200일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 61일 평균이 200일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.