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Oruka Therapeutics, Inc. 백테스트
Oruka Therapeutics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -32.4%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 4.4%, MDD -96.9%, Sharpe 0.34, 시장 노출 17%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=68, slow=213 |
4.4% | -96.9% | 0.34 | 0.05 | 3.5배 | 17 | 17% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=27 |
-0.9% | -96.7% | 0.23 | -0.01 | 0.8배 | 189 | 23% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=38 |
-5.2% | -99.9% | 0.21 | -0.05 | 0.2배 | 57 | 31% |
| Supertrend period=21, mult=4.5 |
-7.5% | -99.9% | 0.21 | -0.07 | 0.1배 | 81 | 32% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=147 |
-6.1% | -100.0% | 0.20 | -0.06 | 0.2배 | 47 | 28% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=2.3 |
-5.1% | -99.5% | 0.16 | -0.05 | 0.2배 | 125 | 19% |
| Parabolic SAR step=0.05, maxStep=0.06 |
-13.0% | -99.9% | 0.13 | -0.13 | 0.0배 | 497 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=61, threshold=0.03 |
-13.3% | -100.0% | 0.12 | -0.13 | 0.0배 | 335 | 33% |
| MACD fast=9, slow=55, signal=7 |
-16.4% | -100.0% | 0.11 | -0.16 | 0.0배 | 606 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=20, mult=1.2 |
-13.5% | -100.0% | 0.02 | -0.13 | 0.0배 | 145 | 24% |
| 매수후보유 | -32.4% | -100.0% | 0.13 | -0.32 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 68일 지수이동평균이 213일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 68일선이 213일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.