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OneSpan Inc. 백테스트
OneSpan Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 10.4%, MDD -48.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 3.1%, MDD -98.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 9.7%, MDD -50.7%, Sharpe 0.53, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 12.4%, MDD -74.8%, 노출 26%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.6%p 높고, MDD는 47.6%p 개선됐습니다(CAGR 10.4%, MDD -48.8%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=26 |
9.7% | -50.7% | 0.53 | 0.19 | 13.8배 | 22 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=122, exitN=26 |
12.4% | -74.8% | 0.52 | 0.17 | 27.7배 | 47 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=3.2 |
10.4% | -48.8% | 0.49 | 0.21 | 16.5배 | 46 | 9% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=105 |
9.9% | -80.2% | 0.44 | 0.12 | 14.7배 | 73 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=10, mult=2.8 |
9.8% | -70.1% | 0.44 | 0.14 | 14.1배 | 89 | 28% |
| Supertrend period=11, mult=4.7 |
7.0% | -85.2% | 0.38 | 0.08 | 6.8배 | 87 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=80, threshold=0.03 |
5.7% | -84.3% | 0.35 | 0.07 | 4.8배 | 283 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=166 |
5.0% | -88.3% | 0.33 | 0.06 | 4.0배 | 57 | 44% |
| MACD fast=16, slow=69, signal=19 |
3.7% | -87.8% | 0.32 | 0.04 | 2.8배 | 295 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.34 |
-4.0% | -91.6% | 0.16 | -0.04 | 0.3배 | 881 | 49% |
| 매수후보유 | 3.1% | -98.4% | 0.40 | 0.03 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.