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OneSpan Inc. 백테스트
OneSpan Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 10.1%, MDD -48.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 2.6%, MDD -98.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 9.8%, MDD -50.7%, Sharpe 0.53, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 12.1%, MDD -88.2%, 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.2%p 높고, MDD는 47.6%p 개선됐습니다(CAGR 10.1%, MDD -48.8%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=26 |
9.8% | -50.7% | 0.53 | 0.19 | 13.8배 | 22 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=22 |
12.0% | -74.4% | 0.51 | 0.16 | 24.7배 | 49 | 24% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=3.5 |
10.1% | -48.8% | 0.49 | 0.21 | 15.1배 | 34 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=66, slow=98 |
12.1% | -88.2% | 0.48 | 0.14 | 25.3배 | 73 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=13, mult=3 |
7.3% | -73.5% | 0.38 | 0.10 | 7.3배 | 83 | 25% |
| Supertrend period=10, mult=4.8 |
6.2% | -85.1% | 0.37 | 0.07 | 5.5배 | 85 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=80, threshold=0.12 |
5.9% | -83.2% | 0.35 | 0.07 | 5.0배 | 223 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=153 |
4.9% | -91.4% | 0.33 | 0.05 | 3.9배 | 51 | 43% |
| MACD fast=16, slow=63, signal=17 |
2.3% | -88.5% | 0.30 | 0.03 | 1.9배 | 316 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.38 |
-4.3% | -91.6% | 0.16 | -0.05 | 0.3배 | 877 | 49% |
| 매수후보유 | 2.6% | -98.4% | 0.39 | 0.03 | 2.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.