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Otter Tail Corporation 백테스트
Otter Tail Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.4%, MDD -66.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 1.5%, MDD -61.4%, Sharpe 0.18, 시장 노출 88%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=176, threshold=-0.1 |
1.5% | -61.4% | 0.18 | 0.02 | 2.2배 | 213 | 88% |
| EMA 크로스오버 fast=61, slow=238 |
0.8% | -59.3% | 0.14 | 0.01 | 1.6배 | 69 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=83, exitN=99 |
0.2% | -64.0% | 0.10 | 0.00 | 1.1배 | 69 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=96 |
-0.1% | -62.7% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 187 | 57% |
| Supertrend period=12, mult=4.5 |
-1.6% | -82.6% | 0.01 | -0.02 | 0.4배 | 153 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=21 |
-0.9% | -45.3% | -0.06 | -0.02 | 0.6배 | 106 | 16% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=3.5 |
-0.9% | -45.3% | -0.12 | -0.02 | 0.6배 | 48 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=29, mult=4 |
-1.7% | -69.9% | -0.16 | -0.02 | 0.4배 | 72 | 10% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-5.5% | -95.8% | -0.21 | -0.06 | 0.0배 | 439 | 55% |
| MACD fast=20, slow=61, signal=36 |
-5.7% | -96.3% | -0.22 | -0.06 | 0.0배 | 469 | 51% |
| 매수후보유 | 5.4% | -66.7% | 0.33 | 0.08 | 16.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 176일 수익률이 -10%보다 크면 매수
- 매도 — 176일 수익률이 -10% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.